潘布魯克威爾斯科基犬並沒有可以清楚追溯到品種來源的歷史，威爾斯科基犬的來源據說是是很久以前英國小島上有兩個小孩在王室封地上放牧的牛群附近發現一對小狗，乍看之下以為是狐狸，於是兩個小孩就將小狗帶回家，有人就說這兩隻狗是小妖精送的禮物。
威爾斯的傳說中說小妖精們利用小狗來拉馬車或是騎在牠們身上來打仗。現在仍舊可以看到小妖精的鞍在牠們的肩上所留下的記號（特別明顯的是深褐色品種的威爾斯科基犬）。當小孩所帶回的小狗長大了，牠們學會幫牠們的主人看管牛群，這種工作責任在幾世紀以來，一代一代遺傳給威爾斯科基犬的後代，這也是威爾斯科基犬驅趕牛群本性的由來。

參考自潘布魯克威爾斯科基犬協會資料